シリコンバレー銀行倒産

先日、突如アメリカのシリコンバレー銀行が倒産しました。

その理由が企業の資金調達が上昇した事や、リストラ費用の増加などから預金資金を解約する企業が増加し、顧客の解約を受け、同行は運用していた長期債を売却せざるを得ない状況となりました。長期債を売却した事で、同行は2400億円の損失を出す事になってしまったということ。

日本でも起こりうることなのでしょうか？日本の地方銀行とは体質が違うので一概に同じことが起こるとは考えにくいと思います。しかし、日本でも1年間で金利が4.75％も上昇したらどうなるでしょうか。

週刊ダイヤモンドの記事によると、福岡銀行は金利の２％上昇で、国債・地方債の修正評価損が2779億円になると試算しています。同様に西日本シティ銀行は修正評価損が1160億円となるそうです。銀行は金利の上昇で収益力が上昇するかと思いきや、運用先がないために保有した国債・地方債が大きな足かせになるようです。日本の場合、国債・地方債の修正評価損が預金の流出要因になるとは考えにくいと思います。

それよりも、住宅ローン、アパートローンの金利上昇によるデフォルトとなんとか生き延びてきていた中小企業の倒産が増えることが想定されます。金融庁でも今後の金利上昇でどのくらいのデフォルトが出るかの試算をきっと行っていると思います。 銀行が、貸倒引当金を積み増ししだしたら要注意です。